В северной части площади Героев находится Музей изящных искусств, где представлено творчество европейских художников. Это здание в эллинистическом стиле было построено в 1906 г. Альбертом Шикедансом, который вместе с Дьёрдем Залой работал над проектом тысячелетия.
Это одно из самых значительных художественных собраний Европы. В постоянной экспозиции выставлено около 2500 картин. Большинство из них относится к коллекции князей Эстерхази, приобретенной венгерским правительством в 1870 г. Особенно хорошо представлено итальянское искусство. Подлинная жемчужина музея — пять великолепных картин Эль Греко.